Dzięki za szybką odpowiedź.
Niestety nie działa.
Może przejdę do konkretów (sorry za obrazki zamiast tekstu, używam web konsoli):

192.168.2.1 - główny router
192.168.2.2 - (asusek) - jakiś tam host w LAN
192.168.2.5 - Privoxy

Konfiguracja na 192.168.2.1:

Próba z transparentnym proxy nieudana:

Próba z jawnym proxy (konfiguracja /etc/config/fireqall zakomentowana), udana:

W przypadku próby z transparentnym proxy, w logach privoxy nie było nawet requestu, wychodzi więc na to, że reguła redirect nie zadziałała.

Szczerze mówiąc nie znam na tyle iptables by to zrobić, a na jednej regułce się nie skończy.
Różne rzeczy robiłem do tej pory z routingiem i zawsze mi UCI wystarczało.
Najwyżej popróbuję jeszcze z tymi regułami z linka, który wcześniej wkleiłem.

Ok, wpisałem reguły jak z linku do /etc/firewall.user i działa jak powinno. Dzięki.
Jedna uwaga tylko do składni iptables, powinno być ! -s {IP} zamiast -s ! {IP}