W menuconfig, pod warunkiem że zainstalowałeś feedsy (patrz poradnik o kompilacji).

Najprościej rzecz ujmując to sprowadza się do wydania kolejnych komend (gdy robisz to po raz pierwszy):

git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git
cd openwrt
make package/symlinks V=s
make menuconfig

Zaraz po wydaniu ostatniej komendy pojawia Ci się sekcja główna (pseudografika konsolowa z użyciem/w oparciu o ncurses), w której już masz to co potrzebne - "LuCI" (a w tej sekcji wszystko czego potrzebujesz w tym zakresie  - reszta zawsze dodaje się automatycznie, co jest wymagane jako zależność do tego co zaznaczasz niezależnie/po raz pierwszy, lub nie wynika już z wcześniej zaznaczonego profilu routera).
Dalej to już chyba oczywiste...jak chcesz mieć coś w obrazie zaznaczasz jako "*", co uzyskasz wielokrotnie wciskając klawisz "SPACE".
Jeżeli chcesz uninknąć niespodzianek w czasie budowy z nieściągniętymi pakietami i errorem z tego powodu, zanim wydasz główne polecenie make, dajesz

make download V=s

Powtarzasz to dotąd, aż się wszystko zassie (czasem trzeba ustawiać swoją sieć inaczej, bo mogą być blokowane niektóre z adresów ze źródłami, lub w ich plikach Makefile pozmieniać adresy ręcznie - zależy co dla Ciebie wygodniejsze lub bardziej odpowiednie).
na koniec

make

I to cała bajka.
Przełącznika "V=s" możesz użyć też w trakcie głównego/ostatecznego "make" budującego - wtedy każda istotna operacja w trakcie kompilacji jest wyświetlana, co pomaga łatwiej wychwycić potencjalne błędy, jak (o ile) są/mogące się pojawić. Jak masz więcej rdzeni w procku możesz też pobawić się przełącznikiem "-j", aby przyspieszyć całość operacji/całego procesu ostatecznej budowy, np. gdy masz 4 rdzenie w procku dajesz "-j4".